Дарбина-Уотсона критерий

ДАРБИНА—УОТСОНА КРИТЕРИЙ [Durbin-Watson statistic, D.—W.] — условный показатель, который применяется для выявления автокорреляции во временных рядах. При ее отсутствии в исследуемом ряде показатель D.—W. (обозначается d) приближается к числу 2, однако для правильного выбора необходимо учитывать, что в каждом конкретном случае величина d зависит от числа оцениваемых параметров и числа наблюдений. Применяется также дополнительный критерий для выявления отрицательной автокорреляции d1: d1=4-d. Показатель d вычисляется по формуле где yt+1 и yt — соответствующие уровни динамического ряда.