Ковариация

КОВАРИАЦИЯ - совместная вариация, показатель совместного рассеяния значений двух количественных переменных (см.) х и у, двумерный аналог дисперсии (см.): sxy = ∑(xi - x)(yi - y) / (n - 1), где xi, yi - значения переменных x и y для объекта с номером i; x, y - средние арифметические для переменных x и y; n - объем выборки. Знак К. указывает на направление линейной связи: sxy > 0 свидетельствует о прямой статистической связи линейной (см.) между переменными x и y, sxy < 0 - об обратной связи. При sxy = 0 линейная связь между переменными отсутствует. Чем выше абсолютное значение К., тем линейная связь сильнее. Тем не менее К. не входит в число основных мер парной связи, т.к. ее значение не ограничено сверху; оно зависит не только от тесноты связи, но также от объема выборки и "масштаба" переменных - чем больше объем выборки и стандартные отклонения (см.) переменных x и y, тем выше абсолютное значение К. Этот недостаток преодолевается делением К. на стандартные отклонения sx и sy, в результате чего получается коэффициент линейной корреляции Пирсона (см.). О.В. Терещенко